Cartera Adaptativa Implementación De La Estrategia De Negociación

cartera de adaptación implementación de la estrategia de negociación Nuevo miembro Hola a todos, soy nuevo aquí y conseguir mi primer mensaje en un problema. Esto es principalmente un ejercicio de aprendizaje para mí. Básicamente el algo se aplica un filtro de valor propio para identificar si el mercado es bueno para el comercio en. He implementado esta parte, y estoy hasta 2c) en el algo como se identifica en el documento. Im luchando para conseguir mi cabeza alrededor de los vectores de estado y no utiliza. Si escribo cómo interpreto los pasos, yo estaría más allá agradecida si alguien con un poco más de experiencia podría señalar si estoy equivocado! Entiendo que esto probablemente no sería la aplicación exacta (se podía calcular algunas cosas en diferentes momentos para hacer las cosas im más fluida seguro). 2c) encontrar los distintos momentos del vector de retornos para cada activo. el vector de retorno es la forma r (1) = retorno en t-tau + 1, r (2) = retorno en t-tau + 2, etc. por lo que este paso sería dar un valor medio único para cada momento y de activos. donde t es el tiempo más reciente, y el regreso es la dada por la matriz de cambio. 2d) promediar cada momento para todos assetts. por lo que este le da cuatro valores, la rentabilidad media, la varianza, scew y kurt durante los días tau pasado. 2e) calcular de nuevo, pero en lugar de t como la última vez, repetir esto para todos los valores de t de tau + 2 a la última-1. utilizar todos los valores anteriores para encontrar el percentil cada momento se encuentra en (alta, media, baja). Por simplicidad, el bajo estado sería 1, 2 mediados etc. a continuación, guarde el promedio de cada momento en un vector de estado, por lo que una alta media y baja var, scew med, kurt med se añadirían al vector denotado por 3,1,2,2. 2f) para las estadísticas más recientes calculados en d), encontrar el percentil de cada uno usando todos los valores calculados en e), y calcular el vector de estado de las lecturas más recientes. por ejemplo, la última uno puede ser 1,2,3,2. 2g) entrar en el vector 1,2,3,2 que fue creado por 2e cálculo). Si esto está en blanco invertir en riesgo, y añadir las lecturas actuales. si esto tiene varios valores, por ejemplo. las rentabilidades medias son 0,5 1 0,5 2 y varianzas 2,2,2,2, en promedio cada momento, y luego se calculan significa más de varianza y se aplican las reglas para tomar una decisión de inversión. por lo que en este ejemplo sería medio, lo que significa invertir en riesgo. No estoy 100% seguro de que se utiliza el kv retorno logaritihmic, si alguien sabe que yo estaría muy agradecido! Espero que eso estaba claro, por favor pregunte si algo isnt!